基于图模型方法的股市相关性定量研究pdf下载

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出版社名称: 浙江工商大学出版社

出版时间: 2015年04月

作者: 蔡风景

《基于图模型方法的股市相关性定量研究》将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场，研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出arma模型系数和arch效应显著性检验的新方法，且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。

 

第一章绪论 

1.1背景 

1.2相关理论的国内外研究进展 

第二章基于图模型理论的股市信息传导分析 

2.1股市相关性研究概念界定 

2.2图模型基本理论 

2.3基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析 

2.4基于Granger因果图方法的股市信息传递分析 

2.5本章小结 

第三章基于图模型方法的股市时序相关性研究 

3.1股市时序相关性简析 

3.2基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析 

3.3基于图方法的股市收益率的条件异方差研究 

3.4本章小结 

第四章基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究 

4.1我国股票指数收益率联动分析的理论探讨 

4.2有向非循环图方法理论 

4.3我国股票指数收益率的动态传导分析 

4.4本章小结 

第五章基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究 

5.1股市相关性结构变化问题描述 

5.2动态相关系数的体制转换模型 

5.3基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析 

5.4本章小结 

第六章基于图结构和copula方法的股市收益率尾部相关性分析 

6.1Copula理论及尾部相关性 

6.2基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析 

6.3Copula图结构理论及分解 

6.4基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析 

6.5基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用 

6.6本章小结 

第七章基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策 

7.1证券投资组合简析 

7.2Lasso图模型理论 

7.3基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策 

7.4本章小结 

第八章基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量 

8.1似无关回归模型 

8.2算法设计 

8.3数值模拟 

8.4我国深证行业股票指数的系统风险度量 

8.5本章小结 

附录部分Matlab程序 

附录1第二章程序 

附录2第四章DAG识别及方差分解图(R语言程序) 

附录3第五章程序代码 

附录4第六章程序代码 

附录5第七章状态空间模型程序 

附录6第八章残差的SSUR图 

参考文献

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