套利局限性与股票市场异象 来自中国市场的经验证据PDF下载

套利局限性与股票市场异象 来自中国市场的经验证据PDF下载

徐步 (作者)

出版社: 武汉大学出版社; 第1版 (2017年11月1日)

平装: 160页

 语种： 简体中文

 开本: 16

 

编辑推荐

 《套利局限性与股票市场异象:来自中国市场的经验证据》由武汉大学出版社出版。

 

 作者简介

 徐步，男，中国人民大学金融学博士，美国马里兰大学访问博士，北京化工大学经济管理学院讲师，北化“青年英才百人计划” 重点培育人员，曾在Journal of Banking and Finance》(《银行与金融杂志》)、《财政研究》等学术期刊发表论文近10篇，目前主持教育部人文社科基金项目1项，参与省部级科研项目1项。

 

 目录

 第一章 绪论

 第一节 选题背景

 第二节 研究内容

 第三节 研究思路

 第四节 研究方法

 第五节 研究的创新与意义

 一、研究创新

 二、研究意义

 第六节 结构安排

 第二章 文献综述

 第—节 资产定价模型

 一、贴现现金流模型

 二、现代投资组合理论

 三、资本资产定价模型

 四、Fama—French因子模型

 第二节 市场异象

 第三节 套利局限性

 第三章 A股市场异象的实证检验

 第一节 引言

 第二节 异象概述

 第三节 数据与方法

 一、数据处理

 二、变量计算

 三、研究方法

 第四节 实证分析

 一、异象组合检验

 二、非显著异象长持有期表现

 三、扩展检验：膨胀的阿尔法

 第四章 截面套利局限性与市场异象

 第一节 引言

 第二节 数据与方法

 一、数据与变量

 二、研究方法

 第三节 截面套利局限性综合指标

 第四节 实证分析

 一、异象有效期限检验

 二、截面套利局限性的短期影响

 三、横截面套利局限性的中长期影响

 第五章 时序套利局限性与市场异象

 第一节 引言

 第二节 数据与方法

 第三节 时间序列套利局限性指标

 第四节 实证分析

 一、时序套利局限性对异象的影响

 二、稳健性检验：备选的时间序列套利局限性指标

 第六章 结论与启示

 第一节 主要结果归纳

 第二节 讨论与启示

 一、对结果的讨论

 二、研究局限及后续方向

 三、启示

 参考文献

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