资金管理新论 资产配置的一个新框架PDF下载

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内容简介
在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以最好的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续最优化。
本书适用于股票、 基金、 期权、 期货交易者及各行各业的投资组合经理。

目录
第１ 章 一个新框架
为什么这个新框架更好
新框架的概念综述
同时参加多场赌局
新旧框架的对比
一种新的分析方式
统计独立性
ｆ 的发展史
预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的)
为什么ｆ 是最佳的
他们不喜欢它
简介用最优ｆ 值进行投资组合
关于下跌及分散投资的不合理理念
下一步
方案设计
方案图谱
附录一 通过增加国内生产总值方差降低赤字
附录二 管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质
参考文献

第２章 资金收益增长、效用与有限流的规律
人口数量增长
最大化预计平均复合增长率
效用理论
预计效用定理
效用偏好函数的特征
关于经典效用理论的另一种观点
找到你的效用偏好曲线图
效用与新框架
参考文献

第３ 章 涉及相关性的条件概率
发生次数(频率) 及概率
条件概率理论
两个连续分布之间的联合概率
估算联合概率
参考文献

第４ 章 一个新模型
数学最优化
目标函数
数学最优化与求根
最优化方法
适者生存
遗传算法
重要提示
参考文献

第５ 章　投资经理的资金管理
实施这个新模型
活动股本及闲置股本
再分配
投资组合保险与最优ｆ
活动资本上限与利润限制
股票交易
ｆ 的转变及构建一个稳健的投资组合
通过再分配调整一个交易计划
梯度交易与持续优势度
关于ｎ＋１ 维格局图峰值左侧的重点
亏损管理与新框架
投资分析的一种新功能
参考文献

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