经济短周期与股市的行业效应 基于1999年以来的中国股市的实证分

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卢文伟 (作者)
出版社: 上海社会科学院出版社; 第1版 (2014年5月1日)
外文书名: Short Economic Cycle and the Industry Effect:an Empirical Research Based on Chinese Stock Market Since 1999
平装: 270页
语种： 简体中文
开本: 16

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《经济短周期与股市的行业效应:基于1999年以来中国股市的实证分析》的研究成果可以为社保基金、企业年金、保险公司资产管理等追求长期稳定收益的大型资产投资组合，通过运用对冲工具获取阿尔法收益等投资活动，提供有实践价值的理论探索及实证参考。
作者简介
卢文伟，复旦大学世界经济系学士、国际金融系硕士、上海社科院经济研究所经济学博士。现供职于海通证券股份有限公司。先后担任光大证券资产管理总部副总经理兼投资总监、海通证券资产管理公司总经理。拥有多年证券市场投资研究经验及证券投资组合管理实战经历，曾兼任中国最大的FOF产品（光大阳光基中宝）基金经理。负责光大资产管理投研团队期间，创造了券商资产管理权益类产品管理规模最大、长期业绩最佳等战绩。
目录
序
前言
第一章 绪论
第一节 问题的提出
第二节 研究的逻辑框架及主要内容
第三节 研究方法
第四节 文献综述
本章 小结
第二章 经济短周期的划分与中国投资时钟模型
第一节 关于中国经济周期划分的讨论
第二节 美林投资时钟模型的借鉴意义
第三节 中国经济短周期划分与中国投资时钟
本章 小结
第三章 影响股价周期波动的结构性因子分析
第一节 结构分析—股价周期波动分析的另一视角
第二节 结构性因子的实证分析—成长性指标
第三节 结构性因子实证分析—盈利能力指标
第四节 结构性因子实证分析—估值指标
本章 小结
第四章 从价格变动角度对周期各阶段行业效应的实证分析
第一节 复苏阶段的行业指数表现
第二节 繁荣阶段的行业表现
第三节 滞胀阶段的行业表现
第四节 衰退阶段的行业表现
第五节 中国的行业配置投资时钟
本章 小结
第五章 从结构性因子角度对优势行业的实证分析
第一节 穿越周期类代表性行业分析
第二节 中后周期类代表性行业分析
第三节 中早周期类代表性行业分析
本章 小结
第六章 基于中国经济结构及周期特征的行业配置对策及建议
第一节 中美股票市场行业效应的比较分析
第二节 美国与中国经济结构及周期特征差异分析
第三节 中国股票市场的行业轮动逻辑
第四节 中国权益类市场行业配置的对策及建议
本章 小结
第七章 总结与展望
参考文献
附录A 经济转型“进行时”的行业效应初探
后记

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